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Griechische Koeffiziente

  • Theta

    Der Theta Koeffizient indiziert bei welchem Preis die Prämie sich verändert falls 1 Zeiteinheit verstreicht (Die Zeiteinheit der Option Trader Plattform beträgt 1 Tag).

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  • RHO

    Der RHO Koeffizient indiziert, um wie viel die Prämie sich verändert (Optionswert), falls die Verzinsung der börsennotierten Währung (die Zweite Währung im Währungspaar) sich um einen Prozentpunkt ändert (Positiv für Optionen die einen Preisanstieg gewinnen).

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  • Gamma

    Gamma indiziert, um wie viel Delta sich ändern wird, falls der Preis des Basiswerts sich um einen Punkt verändert. Gamma ist folglich das Zweite Derivat des Optionspreises zum Zugrunde zu legenden Instrument.

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  • Delta

    Delta ist der populärste griechische Faktor welcher indiziert, um wie viel die Options Schätzwert sich verändert (Options Prämienbetrag), falls der Wert des Basiswerts sich um einen Punkt ändert (der marginale Anstieg des Preises zum marginalen Anstieg des Wechselkurses).

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  • Vega

    Der Vega Koeffizient indiziert, um wie viel die Optionsprämie sich verändert, falls die Schwankungen (Volatilität) des Zugrunde zu legenden Instruments sich um einen Prozentpunkt (1%) verändert.

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