Warum mit XTB automatisiert handeln?

• Handeln Sie ohne Emotionen
• Hohe Handelsfrequenz – Seien Sie schneller als der Rest
• Nutzen Sie Ihre Zeit anderweitig – das Handelssystem verpasst keine Trading-Chance
• Ihr Geld arbeitet rund um die Uhr für Sie
• Profitieren Sie von den Vorteilen und steigern Sie Ihre Performance

Was ist der automatisierte Handel?

• Der automatisierte Handel beinhaltet eine Reihe von Methoden, die Ihnen das Trading erleichtern. Handelssysteme halten sich an ein striktes Risiko- und Money-Management und eröffnen aufgrund einer vordefinierten Strategie eigenständig Positionen.

• Sie selbst brauchen also nicht mehr vor dem Rechner zu sitzen. Nutzen Sie die Vorteile des Handelns ohne Emotionen und seien Sie schneller als der Rest.

Ausbildung

• Einleitung

  Was ist der automatisierte Handel?

  Der automatisierte Handel ist eine Methode, bei der Sie einem Handelssystem das Trading überlassen. Das ganze basiert auf einer vorher definierten Strategie, welche in eine Programmiersprache umgesetzt wird. Ein Expert Advisor (dieser beinhaltet Ihre Strategie) wird an unsere Handelsplattform angeschlossen und ermöglicht den automatisierten Handel. Alle Trades werden automatisch geöffnet und voll automatisiert wieder geschlossen. Sie selbst brauchen also nicht mehr vor dem PC zu sitzen. Ihr Computer bzw. das System macht alles von alleine – ohne Ihren Eingriff oder Ihre Anwesenheit.

  Beim automatisierten Handel können Sie z.B. Indikatoren der technischen Analyse verwenden. Anstatt selbst auf das günstige Ein- oder Ausstiegssignal zu warten, lassen Sie das System dies für Sie erledigen.

  Was ist MQL?

  MQL ist eine Programmiersprache, mit der Sie nachträglich z.B. Skripte, Indikatoren oder automatisierte Handelssystem für die Handelsplattform MetaTrader programmieren können. Die Programmiersprache ähnelt der Programmiersprache C. Sie ist einfach zu erlernen und wird häufig von Amateur- und Profi-Programmieren verwendet. Mit der richtigen Vorbereitung kann man die Programmiersprache innerhalb von einigen Wochen erlernen. Es ist möglich bereits nach einem Tag einen simplen Expert Advisor (EA’s) zu schreiben. Natürlich benötigt man für anspruchsvollere EA‘s umfangreichere Programmierkenntnisse.

  Welche Endung hat ein MQL Programm?

  MQL Dateien können zwei Endungen haben:

  • MQ4 – Quellcode ist einsehbar
  • EX4 – fertig kompilierte Programme

  Es gibt signifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Dateien. Die Erste (MQ4) ist die Quelldatei. Sie kann mit Hilfe der MQL Programmiersprache verändert und überarbeitet werden. Die Zweite (EX4) ist die kompilierte Datei. EX4 Dateien sind für die Handelsplattform lesbar, nicht jedoch für den Anwender. Häufig erhalten Sie von kommerziellen Handelssystem Vertreibern die Expert Advisors in der EX4 Form.
  Den Prozess des Kompilierens einer MQ4 Datei in eine EX4 Datei wird später noch erläutert.

  Welche Funktionen hat eine MQL Datei?

  Die Systeme, die in MQL geschrieben werden, können Ihren Handel in vielerlei Hinsicht verbessern und erleichtern. Unzählige neue technische Indikatoren können in MQL geschrieben werden, viele Automatisierungsskripts, sowie Expert Advisors (EA’s). Expert Advisors sind so programmiert, dass sie neue Positionen eröffnen und diese auch selbstständig wieder schließen können. Sie müssen also nicht rund um die Uhr die Chartformationen scannen, auf günstige Ein- oder Ausstiege warten, da dies das Handelssystem für Sie übernimmt.

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• MQL Programm-Typen

  Expert Advisors – EA‘s

  Unter dem Begriff Expert Advisors (EA’s) versteht man voll- oder halbautomatisierte Handelssysteme. Sie bieten die beste Möglichkeit, Punkt genau in den Markt einzusteigen (auf Basis der Programmierung). Die MQL-Expert Advisors basieren in der Regel auf Indikatoren der technischen Analyse. Es gibt allerdings auch Expert Advisors, welche die Korrelation zwischen zwei Instrumenten kalkulieren und eine Position entsprechend der Veränderungen zum bestmöglichen Zeitpunkt eröffnen. Diese Expert Advisors haben nichts mit der klassischen technischen Analyse gemein, können jedoch genauso in der Plattform implementiert werden. MQL ermöglicht es Ihnen Expert Advisors selbst zu schreiben und Muster zwischen vielen Instrumenten zu finden. Es ist sogar möglich neuronale Netzwerke und andere hoch entwickelte Methoden der Analyse von Daten zu verwenden.

  Indikatoren

  Technische Analyse-Indikatoren sind spezielle Skripte, welche die Linien, Punkte, etc. der Indikatoren direkt auf dem Chart kennzeichnen – auf Basis des jeweiligen Algorithmus. Der Algorithmus ist für die Werte des Indikators in jeder zeitlichen Änderung verantwortlich. Der gleitende Durchschnitt nimmt zum Beispiel die Preise einer angegebenen Zeitperiode auf, summiert diese Preise und teilt diese dann durch die Anzahl der Perioden. Für die Nächste Periode macht der Algorithmus das gleiche, jedoch werden die Daten, die für die Berechnung notwendig sind, um eine Periode verschoben. Das Ergebnis sind durchgehende Linien, die den gleitenden Durchschnitt während der Zeitperiode auf dem Chart anzeigen.

  Skripte

  Skripte sind Programme, die es erlauben, einfache und wiederholende Vorgänge zu automatisieren. In der Regel führt der Benutzer das Skript aus, dieses erledigt seine Arbeit und schaltet sich anschließend aus. Die Skripte können zum Beispiel für folgendes verwendet werden:

  • Schließen aller (Pending-)Positionen
  • Berechnung von Daten (minimale Menge an Einlagen, die zur Positionseröffnung benötigt wird, etc.)
  • Daten in den Chart übertragen
  • Das Prüfen von Verbindungen, der Handels-Verfügbarkeit, etc.
  • Konvertieren und Speichern von Daten aus den Charts

  Skripte eignen sich besonders um manuelle Vorgänge zu beschleunigen bzw. eine Teilautomatisierung bestimmter Prozesse.

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• Installation

  Die meisten MQL Anwendungen sind einzelne Dateien. Anwendungen die technisch ausgefeilter sind, können auch mehrere Dateien enthalten.

  Dieses Kapitel beschreibt wie Sie Skripte, Expert Advisors und Indikatoren in die Plattform implementieren. Um die MQL-Anwendung zu starten, müssen Sie die MQL- Datei in den richtigen Programmordner kopieren. Den MetaTrader finden Sie in der Regel unter C:\Programme\XTB-Trader 4 oder C:\Programme\MetaTrader

  Kopieren der MQL Dateien

  Um die MQL Dateien in den richtigen Ordner zu kopieren, beachten Sie die folgenden Schritte:

  • Lesen Sie die Beschreibung der MQL-Anwendung, welches Sie installieren möchten, egal ob es sich dabei um ein Skript, einen Indikator oder einen Expert Advisor handelt. Es ist sehr wichtig zu wissen, welche Anwendung Sie installieren möchten, da jede Anwendung (Indikator, Skript oder Expert Advisor) in einen anderen Unterordner im MetaTrader-Ordner kopiert wird. Das Platzieren in einen falschen Ordner, führt dazu, dass die MQL-Anwendung nicht funktioniert. 
  • Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie mit per Rechtsklick auf „Kopieren“.
  • Gehen Sie zu dem Ordner, in den Sie das MQL-Programm installieren bzw. kopieren möchten.
  • Expert Advisors: Kopieren Sie diese Dateien in den Unterordner „Experts” in der Regel C:\Programme\Experts\
    
    
  • Indikatoren: Kopieren Sie diese Dateien in den Unterordner „Indicators” in der Regel C:\Programme\Experts\Indicators\
  • Skripte: Kopieren Sie diese Dateien in den Unterordner „Scripts” in der Regel C:\Programme\Experts\Scripts\

  Ich bin Windows Vista/ Windows 7 Nutzer und habe ein Problem. Was kann ich tun?

  Leider hat Microsoft Windows Vista standartmäßig sehr strenge Regeln für das Ändern von Dateien in Datei- und Ordner-Programmen. Wenn Sie jedoch die einfache Methode des Kopierens wie oben beschrieben durchführen möchten, so müssen Sie Ihren Systemadministrator bitten, die Berechtigung für den gesamten MetaTrader-Ordner, sowie alle Unter-Ordner zu erteilen. Sie müssen die Erlaubnis des Einsehens und des Lesens aller MetaTrader-Ordner haben. Wenn Sie der eigene Nutzer Ihres Computers sind, dann müssen Sie dieser Berechtigung selbst zustimmen. Sie werden von Ihrem System in einem separaten Fenster gefragt und müssen anschließend bestätigen.

  Installer – eine auf der Installation basierende Methode

  Der einfache Weg, eine MQL-Anwendung zu installieren ist der Installer. Installationshilfen für alle MQL-Anwendungen finden Sie auf der Internetseite von X-Trade Brokers. Starten Sie den Installer starten und folgen Sie den Anweisungen. Sollte Ihre Plattform nicht im Standard MetaTrader-Order installiert sein, achten Sie auf die Änderung des Installationspfades.

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• Starten der MQL-Anwendungen

  Vorbereitung

  Um die MQL-Anwendungen nutzen zu können, bedarf es einer korrekten Einstellung in den Optionen. Das Menu lässt sich über die Tastenkombination Strg+O aufrufen. Danach muss die Registerkarte „Expert Advisor“ gewählt werden. Falls seit der ersten Installation keine Veränderungen in der Plattform vorgenommen wurden, sollte sich folgendes Bild ergeben:

  Um die MQL-Anwendungen bequem einsetzen zu können, nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor. Diese sind im folgenden Schaubild rot markiert.

  
   
  Anschließend klicken Sie unten auf die „OK-Taste“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

  Warnhinweis

  Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine MQL-Anwendungen aus unbekannten Quellen nutzen. Vertrauen Sie daher nur Skripten und MQL-Programmen aus vertrauenswürdigen Quellen.

  Einstellungen der Eigenschaften von MQL-Anwendungen

  Bei den meisten MQL-Anwendungen lassen sich die Eigenschaften vor dem Start der Anwendung einstellen bzw. ändern. Bitte Überprüfen Sie diese Eigenschaften vor dem Start der MQL-Anwendung. Einige Eigenschaften können das Verhalten einer MQL-Anwendung völlig (ungewünscht) verändern. Eine MQL-Anwendung kann mit den falschen Einstellungen, eine komplett gegensätzliche Position zum Marktgeschehen eingehen.

  Das Programm starten

  MQL-Anwendungen werden mit dem Chart verbunden und gestartet. Einige Einstellungen werden direkt von dem Chart übernommen. Es muss also zunächst ein Chart gewählt werden, auf dem die MQL-Anwendung ausgeführt werden soll. Es gilt zu beachten: Änderungen im Chart (z.B. Änderung der Periode) führen zu einem Neustart der MQL-Anwendung. Das passiert unmittelbar und kann nicht umgangen werden. Es gibt auch einige MQL-Anwendungen, deren Instrument und Periode fest programmiert ist. Das bedeutet, dass es in diesen Fällen keinen Unterschied macht, auf welchen Chart diese MQL-Anwendung angewendet wird. Die Einstellungen bleiben hierbei fix.

  Expert Advisors

  Expert Advisor werden gestartet, indem Sie per Doppelklick im Navigator-Fenster unter Expert Advisors auf das gewünschte System klicken.

  
  Anschließend erscheint das folgende Fenster:
  
  
  

  Das Fenster hat zwei Registerkarten: "Allgemeines" und "Input". In der Registerkarte „Allgemeines“ befinden sich die wichtigsten Einstellungen, die vorgenommen werden müssen. Diese sind im Schaubild rot markiert. Der Anwender kann selbst wählen, wie selbständig der Expert Advisor handeln soll. In der oberen linken Ecke kann gewählt werden, ob der Expert Advisor entweder nur Long-, nur Short-Positionen oder Long- und Short-Positionen eröffnen soll. Die Option ist dann sinnvoll, wenn der Anwender den Expert Advisor auf eine Richtung beschränken will. In der unteren linken Ecke können Sie „Live-Trading“ zulassen auswählen. Diese Option erlaubt es dem Expert Advisor Positionen selbstständig zu öffnen,  zu schließen und zu ändern. Optional kann die Zusatzfunktion „Ask manuell bestätigen“ aktiviert werden. Das ist eine Art „Schutzfunktion“. Ist diese aktiviert, wird der Expert Advisor gezwungen, sich eine vorherige manuelle Bestätigung jeder Transaktion vom Anwender einzuholen. Das Programm würde in diesem Fall im „Beratungsmodus“ arbeiten. Die meisten Anwender lassen diese Option deaktiviert.

  
  Bei der Nutzung eines kommerziellen Expert Advisors (EX4 Datei) ist die Funktion "Import von DLLs zulassen“ noch von Bedeutung. Das aktivieren dieser Option erlaubt einem Expert Advisor externe Bibliotheken namens DLL-Dateien zu nutzen. Sie erhalten bei kommerziellen EA‘s zusätzlich eine DLL-Datei. Diese kopieren Sie in den Ordner: C:\Programme\XTB Trader 4\experts\libraries

   

  
  Soweit alle Einstellungen vorgenommen sind, bestätigen Sie diese mit „OK“. Jetzt erscheint der Name des Systems in der oberen rechten Ecke des Chart-Fensters mit einem „Smiley“ (lächelnden Gesicht). Sollte anstatt eines lächelnden, ein trauriges Gesicht zu sehen sein, ist das System nicht aktiviert und führt keinen Trade aus. Gründe dafür sind, die nichtgesetzte Option „Live-Trading zulassen“ oder der Markt für das gewählte Instrument (z.B. EUR/USD) ist geschlossen. Sollte neben dem Namen des Expert Advisors ein „X“ zu sehen sein, dann muss der Expert Advisor in der Symbolleiste aktiviert werden. In dem unteren Schaubild ist der Expert Advisor aktiviert.

   

  Indikatoren

  Ein Indikator kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Indikator im Navigator-Fenster „Angepasste Indikatoren“ aktiviert werden. Anschließend öffnet sich das folgende Fenster:

  
  
  
  

  Wenn ein Indikator externe DLL-Dateien nutzt, dann sollte die Option “Import von DLLs zulassen” aktiviert werden.

   

  Der “Input”-Reiter zeigt alle Parameter an, die für den entsprechenden Indikator gesetzt werden können. Die Anzahl und die Bedeutung der einzelnen Paramater sind abhängig vom Indikator und vom Programmierer, der diesen programmiert hat.

  Mit “OK” bestätigen. Der Indikator ist in jetzt in den Chart eingefügt.

  Skripte

  Ein Skript kann durch einen Doppelklick auf das gewünschte Skript im Navigator-Fenster Teilverzeichnis „Skripte“ aktiviert werden.

  Programm schließen (Skript beenden)

  Jedes Programm hat seine eigene Art die Ausführung zu beenden. Die Skripte sollten ihre Arbeit ohne irgendwelche Benutzereingriffe beenden. Für den Fall, dass dies nicht funktioniert, kann das Skript auch durch einen Rechtsklick im Chart, an den das Skript angehängt ist, durch anklicken der Option im Kontextmenü “Remove Skript“ beendet werden.

  Um einen Indikator aus dem Chart zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Chart und anschließen auf „Indikator löschen“.
  
  Um den Expert Advisor zu beenden gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Der “Panic Button“ schaltet alle Expert Advisor aus, die aktiviert sind:
  • Der Expert Advisor kann durch einem rechten Mausklick im Chart ausgeschaltet werden, in dem man “Entfernen“ im Kontextmenü auswählt.
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• Das Programm testen

  Den Expert Advisor testen

  Sehr wichtig!

  Worauf Sie beim Backtesten achten sollten: Tests bieten die Möglichkeit Ihre Strategie zu überprüfen. Wird der Strategiecode exakt ausführt? Gibt es sonstige Fehlfunktionen?

  Dem Benutzer stehen in der MetaTrader Plattform drei verschiedene Levels zum Test zur Verfügung

  • Backtesting: Test mit historischen Daten.
  • Demo-Konto Test: Testen Sie im Demo-Konto mit virtuellen Geld
  • Live-Konto: Testen Sie auf einem echten Konto mit echtem Geld

  Die ersten Tests sollten im Backtesting Modus ausgeführt werden, da es wenige Minuten benötigt um den Test auszuführen. Beim zweiten Test sollten Sie die Strategie auf der Demoversion durchlaufen lassen. Manchmal kann es bis zu einer Woche dauern, bis der Expert Advisor auf der Demoversion beginnt zu arbeiten. Falls alles so funktioniert wie vorgesehen, können Sie die Strategie in einem Livekonto-Modus testen. Dann wird der Expert Advisor unter Realen Umständen ausgeführt.

  Das Backtesting

  Ein Backtest der Strategie durchzuführen ist sehr wichtig. Mit dem Test auf historische Daten erhält man Informationen, wie sich die Strategie in der Vergangenheit verhalten hätte. Dies sollte immer der allererste Schritt sein um einen Expert Advisor zu testen. In wenigen Sekunden wird der Expert Advisor geprüft. Gute, profitable Strategien können leicht erkannt werden. Schlechte Strategien (oder auch Strategien mit Fehlern) können leicht aussortiert oder wieder in den Programmierbereich geschickt werden. In den meisten Fällen hilft das Backtesting, Korrekturen von kleinen aber wichtigen Fehlern vorzunehmen.

  In der MetaTrader Plattform ist die Funktionalität des Backtesting mit der Tastenkombination Strg+R aufrufbar.

  
  
  
  Dieses Fenster hat diverse Eigenschaften:

   

  1. Expert Advisor: Wählen Sie den gewünschten Expert Advisor
  2. Symbol: Instrumente (z.B. EUR/USD) auf denen der Expert Advisor getestet werden soll
  3. Modell: Datentypmodellierung wird zum Testen des Expert Advisor verwendet. Es ist sehr wichtig jede einzelne Methode der Modellierung und die daraus resultierenden Testergebnisse zu verstehen. Alle drei Methoden der Modellierung, werden später beschrieben.
  4. Datum aktivieren: Der Zeitraum in dem getestet werden soll
  5. Visueller Modus: Stellt den Test im Chart graphisch dar
  6. Periode: hier wählen Sie die Chart Periode (z.B. M5)
  7. Experten Eigenschaften: Öffnet das Fenster, in dem verschiedene Parameter verändert werden können.
  8. Symbol Eigenschaften: Zeigt die aktuellen Eigenschaften des ausgewählten Symbols.
  9. Start: hier starten Sie den Backtest

  Demo-Konto Test

  Der Expert Advisor läuft im Demo-Konto nur mit virtuellen Geld. Es gibt in funktionaler Hinsicht keinen Unterschied zwischen einem Demo-Konto und einem Live-Konto. Der Expert Advisor muss einige Zeit laufen bis die ersten Resultate zu sehen sind. Falls etwas schief läuft, schaltet der Expert Advisor sich einfach aus. Sie können dies in der Journalleiste überprüfen, jeder Fehler, der von dem Expert Advisor verursacht wurde wird hier vermerkt.
  
  
  
  

  Live-Konto Test

  Der Test auf einem Live-Konto benötigt viel mehr Aufmerksamkeit, als das Testen auf dem Demo-Konto oder das Backtesting. Der Grund ist offensichtlich – echtes Geld wird eingesetzt. Wir können uns 100% sicher sein, dass der Expert Advisor nach dem Backtesting und dem Testlauf auf dem Demokonto richtig funktioniert. Zur Sicherheit sollte jeder Investor immer selbst überprüfen, ob der Expert Advisor auch reibungslos funktioniert.

  Das Verfahren ist einfach. Lassen Sie den Expert Advisor einfach laufen und kontrollieren Sie, ob alle Abläufe von dem Expert Advisor richtig ausgeführt wurden. Falls etwas schief gehen sollte, verfahren Sie genauso wie beim Demo-Konto Test.

  Skripte testen

  Wie überprüfen Sie, ob das Skript auch wirklich funktioniert? Die Regel für Skripte besagt, falls das Skript wie vorgesehen funktioniert und in weniger als einer Minute beendet wird, kann man davon ausgehen, dass es richtig funktioniert. Natürlich sollte der erste Test eines Skriptes auf einem Demo-Konto erfolgen. Das ist besonders wichtig für Skripte, die Positionen eröffnen.

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